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業務規定
關于調整滬深300股指期權交易限額有關事項的通知

各會員單位:

為進一步發揮期權產品功能,維護市場平穩運行,根據《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》有關規定,中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)就調整滬深300股指期權交易限額有關事項通知如下:

自2020年6月的第四個星期一(2020年6月22日)起,客戶該期權品種日內開倉交易的最大數量為200手,單個月份期權合約日內開倉交易的最大數量為100手,單個深度虛值合約日內開倉交易的最大數量為30手。

深度虛值合約是指同一月份合約中,行權價格高于上一交易日合約標的指數收盤價的第十個及以上的看漲期權合約和行權價格低于上一交易日合約標的指數收盤價的第十個及以下的看跌期權合約。日內開倉交易的最大數量是指客戶某一交易日某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。

套期保值交易、做市交易的開倉數量不受此限。具有實際控制關系的賬戶組開倉數量合并計算,其標準與單個客戶相同??蛻魡稳赵诙鄠€合約上達到交易所處理標準的,按照一次認定。

客戶第一次出現違反上述規定的情形,交易所將對其采取限制開倉5個交易日的措施。第二次出現,交易所將對其采取限制開倉10個交易日的措施。第三次及以上出現,交易所將對其采取限制開倉1個月的措施。情節嚴重的,按《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定處理。

交易所可以根據市場情況對本通知規定的具體標準、實施時間、相關措施等進行調整。

特此通知。

 

中國金融期貨交易所

2020年6月18日

 

中國金融期貨交易所2011版權所有 滬ICP備11042625號

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